Một số ý kiến từ các Trader đã hỏi tôi làm thế nào để chạy backtest mt4 bằng cách sử dụng nền tảng MT4. Tôi nhận thấy rằng các trader mới bắt đầu có thể đánh giá cao cách sử dụng các tính năng Strateg Tester tiện dụng của MT4, vì vậy tôi quyết định viết một hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu.
Backtest EA là gì?
Basktest là gì?
Backtest là quá trình mà các trader thử nghiệm các chiến lược giao dịch của họ. Cơ sở cho việc triển khai là dựa trên dữ liệu giao dịch trong quá khứ. Do đó, khi quá trình backtest diễn ra, trader sẽ biết được chiến lược đã hoạt động như thế nào trong quá khứ và thu được bao nhiêu lợi nhuận. Khi Backtest thành công, nhà giao dịch sẽ có thể quyết định sử dụng chiến lược trên tài khoản thực của nhà giao dịch.
EA là gì?
EA là viết tắt của Expert Advisor hoặc đơn giản là Forex Robot. Đây là một robot giao dịch tự động được tạo ra bởi ngôn ngữ lập trình MQL4 và được sử dụng trong phần mềm MT4 và MT5. Về cơ bản nó là một chương trình mà khi bạn cài đặt vào nền tảng giao dịch, khi các điều kiện được thỏa, nó sẽ tự động đặt lệnh giao dịch theo chỉ dẫn của người dùng.
Backtest EA là gì?
Như vậy, Backtest EA là một chiến lược chạy thử nghiệm dựa trên robot Forex. Quá trình này sẽ được lặp lại nhiều lần và trước tiên các trader có thể chạy thử nghiệm trên tài khoản demo. Backtest không chỉ giúp các trader kiểm tra chiến lược của họ mà còn giúp họ hiểu các nguyên tắc và cách thức mà EA có thể xử lý những biến động trên thị trường. Việc Backtest EA sẽ giúp nhà giao dịch biết liệu chiến lược có hoạt động hay không. Từ đó, trader có thể hiểu được điểm yếu của chiến lược và sửa chữa nó kịp thời trước khi áp dụng EA vào tài khoản thực.
Vì vậy, backtest thực sự là một quá trình quan trọng đối với những người sử dụng EAs. Trong bài viết dưới đây, vuatrader.com sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Backtest EA trong phần mềm MT4. Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết sau đây nhé.
Tầm quan trọng của Backtest Mt4 khi chơi Forex
Backtest đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch của bạn. Mục đích chính của backtest mt4 là để chứng minh rằng bạn có một ý tưởng kinh doanh tốt.
Nếu chiến lược của bạn đúng đắn và đã được chứng minh, bạn sẽ có thêm tự tin để thử nghiệm nó trên thị trường thực. Nói cách khác, bạn sẽ có thể xử lý tốt hơn khía cạnh cảm xúc (trở ngại lớn nhất trong giao dịch).
Một lợi ích khác của việc sử dụng phần mềm backtest mt4 là nó có thể giúp bạn bỏ qua hàng tuần và hàng tháng giao dịch thất bại, tùy thuộc vào khung thời gian của bạn. Bạn thực sự có thể kiểm tra các chiến lược giao dịch của mình từ nhiều năm trước trong vài phút.
Vì vậy, bất kể quy tắc giao dịch của bạn là gì, bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào để kiểm tra độ tin cậy của chiến lược giao dịch của mình. Quan trọng nhất, học cách kiểm soát chiến lược giao dịch của bạn có thể giúp bạn đạt được kết quả tốt khi chơi Forex.
Làm thế nào để Backtest chiến lược giao dịch
Bạn muốn đảm bảo rằng chiến lược ngoại hối của bạn có các quy tắc rất cụ thể. Vì vậy, khi bạn nhìn vào “tín hiệu” trên biểu đồ, bạn biết chính xác thời điểm giao dịch. Đây là cách duy nhất bạn có thể nhất quán trong giao dịch của mình. Nếu bạn không có các quy tắc giao dịch cụ thể, bạn có thể đã làm hỏng chiến lược giao dịch của mình.
Có hai cách dễ dàng để kiểm tra chiến lược giao dịch:
- Backtest tự động cho những người biết lập trình. Đây cũng là cách hiệu quả nhất để kiểm tra chiến lược giao dịch, vì kết quả không thay đổi.
- Backtest theo cách thủ công thông qua các biểu đồ và tìm các giao dịch phù hợp với các quy tắc giao dịch của bạn.
Ba điều bạn cần để phân tích chiến lược giao dịch của mình và hy vọng tạo ra một chiến lược triệu đô la:
- Điều đầu tiên bạn cần là một biểu đồ.
- Thứ hai, bạn cần phần mềm hoặc chương trình backtest có thể thao tác chính xác dữ liệu giá và áp dụng các ý tưởng giao dịch của bạn vào đó.
- Quan trọng nhất, bạn cần có đầu óc cởi mở hoặc trí tưởng tượng để đưa ra những ý tưởng Trading sáng tạo để backtest.
Dữ liệu báo giá tiền tệ – Phải có nếu bạn muốn BackTest EA
Dữ liệu báo giá tiền tệ là một yếu tố quan trọng khi muốn Backtest. Các quy trình phản hồi tiêu chuẩn trên thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 chỉ cần sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Lịch sử MT4, thường là đủ cho các Expert Advisors (EA) không mở rộng. Tuy nhiên, đối với các EA có quy mô mở rộng đóng giao dịch trong 1-15 pips, ngay cả sự thay đổi giá nhỏ nhất cũng có thể có tác động rất lớn. Vì vậy, để hiểu tác động cụ thể, bạn càng có nhiều dữ liệu, kết quả sẽ càng tốt.
Các lưu ý khi thực hiện Backtest
Trước BackTest, điều rất quan trọng là phải đặt mức chênh lệch chính xác. Ví dụ, bạn không nên thử nghiệm chiến lược có mức chênh lệch quá thấp, có thể thử mức chênh lệch từ 3 pips trở lên. Nếu thử nghiệm hoạt động tốt, điều đó có nghĩa là nó có thể chạy ổn định ở mức chênh lệch thấp hơn. Ngoài spread, bạn cũng nên đặt khung thời gian chính xác nhất. Một tính năng hữu ích khác là backtest trong chế độ trực quan. Sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng biểu đồ sẽ chạy cùng với chiến lược giao dịch để bạn có thể nhìn thấy rõ ràng việc vào lệnh và thoát lệnh.
Nếu bạn gặp lỗi, bạn có thể truy cập vào Nhật ký ở cuối cùng của trình kiểm tra chiến lược. Nếu bạn không phải là lập trình viên MQL, vui lòng chia sẻ báo cáo lỗi này với nhà phát triển EA của bạn để khắc phục lỗi trên.
Làm thế nào để phân tích kết quả sau BackTest?
Sau khi hoàn thành Backtest mt4, bạn có thể tải xuống kết quả báo cáo bằng cách đặt con trỏ vào Trình kiểm tra chiến lược, nhấp chuột phải và chọn Save as Report:
Sau khi tải xuống báo cáo, bạn có thể lưu nó và mỗi 1 mẫu báo cáo sẽ hiển thị các giao dịch đã thực hiện cùng với cách thiết lập, cách vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, v.v. Tốt nhất bạn nên lưu từng báo cáo trong một cài đặt khác nhau và phân tích tất cả các loại báo cáo để tìm ra cách tiếp cận tốt nhất. Lưu ý rằng phản hồi trên tài khoản demo không có nghĩa là chúng sẽ hoạt động tốt trong môi trường giao dịch thực tế. Vì vậy, BackTest thẳng vẫn là cách duy nhất để kiểm tra và tìm ra các lỗi còn lại trong chiến lược.
Hướng dẫn Backtest trong Metatrader (MT4)
Để backtest, trước tiên bạn cần phải có EA. Bạn có thể học cách mã hóa nó hoặc mua nó từ một số nhà cung cấp đáng tin cậy.
Sau khi bạn có Expert Advisors, hãy nhấp vào View và sau đó chọn Strategy Tester hoặc nhấn Ctrl+ R để mở Strategy Tester như được hiển thị bên dưới:
Một bảng điều khiển xuất hiện ở cuối nền tảng MT4:
Sau đó làm theo hướng dẫn để sử dụng Backtest EA dựa trên số thứ tự của các bước được đánh dấu, như sau:
Bước 1: Chọn EA bạn muốn cài đặt từ danh sách có tên “Expert”
Bước 2: Trong phần “Symbol”, trong phần “Period” ở bên phải, hãy chọn cặp tiền tệ và khung thời gian để backtest.
Lưu ý: Tải xuống dữ liệu lịch sử cho cặp tiền được kiểm tra lại của bạn trước khi tiếp tục, nếu bạn chưa biết cách tải dữ liệu, bạn có thể đọc hướng dẫn cách tải dữ liệu trong Metatrader
Bước 3: Chọn một giá trị Model. Có ba tùy chọn để lựa chọn:
- “Every tick”: cho phép bạn thực hiện Backtest chính xác hơn, nhưng rất chậm vì MT4 phải đọc Giá mở cửa, Giá cao, Giá thấp và Giá đóng cửa từ tập dữ liệu lịch sử và tạo giá ngẫu nhiên trong mỗi nến. Bắt đầu từ Giá mở cho đến Giá đóng.
- “Open close only”: nếu chiến lược của bạn là trung hạn, chỉ có một thông số để Backtest, bạn không quan tâm điều gì đang xảy ra bên trong nến đơn và bạn không cần phải đọc mức giá cao và thấp. Phương pháp này nhanh hơn nếu bạn cần chạy nhiều thử nghiệm để tối ưu hóa.
- “Control Points”: phương pháp này không được khuyến nghị, vì chúng sẽ chỉ chạy theo khung thời gian gần nhất.
Bước 4: Chọn mức chênh lệch dựa trên phí của sàn giao dịch của bạn. Tốt nhất bạn nên chọn mức Spread lớn hơn gấp 2 lần so với mức bạn thực sự phải trả.
Bước 5: Bỏ chọn dòng “Use date” vì nó sẽ làm giảm phạm vi kiểm tra của bạn.
Bước 6 : Nếu bạn đang chạy Backtest lần đầu tiên, hãy bỏ chọn dòng “Optimization”.
Bước 7: Nhấp vào nút Starts và bắt đầu chạy kiểm tra lại.
Trong ví dụ dưới đây, tôi đang chạy Backtest cho EA có tên là “High Potential Days”, sử dụng khung thời gian M1 cho cắp EUR / USD M1 cho toàn bộ lịch sử được tải trong lịch sử dữ liệu của tôi.
Sau khi chạy, trong phần đồ thị sẽ xuất hiện một phần tên là “Graph”. Trong phần Kết quả trực tuyến, bạn có thể xem tất cả các chỉ số và hiệu suất của chiến lược, như trong hình ảnh bên dưới:
Lưu ý: Thông thường các mục Result và Graph sẽ không hiển thị trong quá trình Backtest, muốn hiển thị thì bạn phải bấm Stop hoặc Pause để lấy kết quả. Nhấp vào phần Visual Mode có dấu || là nơi tạm dừng backtest và bạn có thể vào kiểm tra Result và Graph để xem kết quả như thế nào.
Download thêm History
Bạn phải đảm bảo rằng dữ liệu lịch sử giá của bạn là đầy đủ để tránh lỗi biểu đồ không khớp hoặc chất lượng mô hình dưới 90% trong nhật ký giao dịch. Để thực hiện việc này, hãy truy cập History Center trong Tool hoặc chỉ cần nhấn F2 trên bàn phím của bạn.
Trong cửa sổ bật lên, nhấp đúp vào cặp tiền tệ mà bạn sẽ chạy Backtest và kiểm tra xem khung thời gian bạn đã chọn có được bao gồm trong cơ sở dữ liệu hay không. Nếu không, hãy chọn khung thời gian và nhấp vào nút Download bên dưới.
Bạn nên bao gồm dữ liệu đánh dấu 1 phút để có kết quả Backtest chính xác hơn, nhưng điều này sẽ chiếm nhiều dung lượng trên ổ cứng của bạn và theo kinh nghiệm của con robot này, nó có thể khiến một số chương trình bị lỗi.
Sau khi hoàn thành dữ liệu lịch sử, cuối cùng bạn có thể chạy Backtest Mt4. Chỉ cần nhấn nút “Start” ở phía bên phải của bảng điều khiển và bắt đầu bấm số!
Sau vài giây hoặc vài phút (tùy thuộc vào thời gian kiểm tra và tốc độ bộ xử lý của bạn), bạn có thể xem kết quả qua tab Graph hoặc Result ở cuối bảng chiến lược. Như tôi vẫn tiếp tục đề cập, đây là Backtest nên không chắc hoàn toàn giống như vậy trong tương lai vì thị trường luôn thay đổi! Tuy nhiên, đây sẽ là cách chúng tôi Backtest hệ thống giao dịch và tìm ra hệ thống phù hợp cho chính mình.
Trên đây là hướng dẫn đầy đủ về cách Backtest EA. Trên thực tế, backtest là công cụ hoàn hảo để kiểm tra chất lượng EA. Nhiều nhà phát triển tạo ra các lỗi nhỏ (bug) có thể được giải quyết bằng cách backtest. Càng nhiều dữ liệu bạn cần đăng nhập, Backtest sẽ càng chính xác. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ dữ liệu để thực hiện Backtest. Chúc may mắn!
