Hướng dẫn sử dụng phần mềm MT4 với Backtest EA, kiểm tra hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử được gọi là kiểm tra ngược. Khi điều này được thực hiện, kết quả cho biết liệu hệ thống có hoạt động tốt trong quá khứ hay không bằng cách sử dụng tất cả các thông tin có sẵn. Một số nhà giao dịch tin rằng các hệ thống đã kiểm tra lại tốt trong quá khứ sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai.
Có nhiều bước liên quan đến việc kiểm tra một EA; nó phải được thực hiện nhiều lần. Trước khi bắt đầu quá trình thử nghiệm, trước tiên bạn nên thử nghiệm EA trên tài khoản demo. Điều này sẽ cho phép bạn xem cách EA phản ứng với các điều kiện thị trường khác nhau và cung cấp hy vọng rằng thử nghiệm sẽ thành công khi được thực hiện trên tài khoản thực.
Xem thêm: 1 lượng vàng bằng bao nhiêu Ounce? Đơn vị chuyển đổi vàng
Thử nghiệm trên tài khoản demo cũng giúp bạn tiết kiệm tiền, điều này có thể hữu ích khi thử nghiệm nhiều EA. Ngoài ra, thử nghiệm cho phép bạn xem cách EA xử lý các tình huống khác nhau trên thị trường. Thực hiện chiến lược trên tài khoản demo sẽ giúp bạn hiểu được những thiếu sót của nó. Bạn cũng có thể tự sửa bất kỳ lỗi nào khi là dân IT. Nếu bạn mua chiến lược từ một lập trình viên, bạn có thể yêu cầu họ nâng cấp nó trong các phiên bản sau.
Backtest là gì?
Trước khi hiểu backtest là gì và backtest forex là gì, trước tiên chúng ta hãy hiểu lịch sử của Backtest forex. Vào những năm 1980, kiểm tra lại hệ thống Forex là một khái niệm khá đơn giản. Các nhà giao dịch sẽ thực hiện các giao dịch của họ với vị thế “mua” hoặc “bán” trên biểu đồ. Sau đó, họ sẽ ghi lại kết quả của các giao dịch của họ trong một nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch được hình thành bởi sự hiểu biết của nhà giao dịch về phân tích cơ bản hoặc các mẫu thị trường. Vào những năm 1990, một người được coi là “nhà đầu tư đổi mới” nếu anh ta có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính.
Quy trình phản hồi ngày nay cho phép chúng tôi kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng vào các chiến lược giao dịch của mình chỉ trong vài ngày, trong khi trước đây quy trình này thường mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các tiến bộ công nghệ đơn giản hóa đáng kể quy trình giao dịch để hỗ trợ các hệ thống giao dịch
Ngày nay, quá trình phản hồi các chiến lược giao dịch không ngừng được cải thiện, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Các nhà giao dịch sử dụng tin tức kinh tế và kiến thức thị trường trong các chiến lược dự phòng ngoại hối của họ thường thu được kết quả giao dịch tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Ngược lại, những nhà giao dịch chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic nhân tạo khỏi việc đánh ngược thường bị thua lỗ nhiều hơn. Không có phần mềm nào có thể thay thế con người khi nói đến các chiến lược ngoại hối – đặc biệt là khi họ có các công cụ phù hợp.
Tại sao Trader sử dụng Backtest EA
Hệ thống giao dịch phản hồi mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch ngoại hối, bao gồm:
Thông tin chi tiết về chiến lược: Lợi ích chính của việc bỏ qua ngoại hối là các nhà giao dịch có thể xác định liệu chiến lược đã chọn của họ có mang lại lợi nhuận mong đợi hay không.
Thực hành: Backtest có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch bằng cách xem xét hành động giá trong quá khứ và các mẫu lặp lại. Nói cách khác, nó giúp các nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ.
Sự tự tin: Backtest ngoại hối là một cách tuyệt vời để xây dựng sự tự tin khi các nhà giao dịch tích lũy kinh nghiệm bằng cách kiểm tra thông tin giá trước đây của các nhà giao dịch. Điều này giúp xây dựng sự tự tin khi họ bắt đầu giao dịch “thật”.
Cuối cùng, tất cả các yếu tố này kết hợp để giúp nhà giao dịch thành công hơn trong giao dịch.
Vậy làm thế nào để thực hiện Backtest? Đây là lúc phần mềm sao lưu ngoại hối phát huy tác dụng.
Lưu ý khi thực hiện việc Backtest EA
Kết quả kiểm tra lại chỉ phản ánh một phần hiệu quả của EA. Kết quả thực tế và kết quả backtest luôn khác nhau. Sự khác biệt về kết quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kết quả kiểm tra lại có thể tốt hơn hoặc tệ hơn kết quả chạy thực tế.
Chạy các bài kiểm tra ngược với khung thời gian ngắn hơn có thể cho kết quả sai lệch đáng kể so với các lần chạy thực tế.
Đối với việc đặt hàng rô bốt sử dụng SL và TP, cài đặt SL và TP càng nhỏ thì độ lệch so với kết quả thực càng lớn.
Thông thường kết quả chạy backtest luôn tốt hơn so với lần chạy thực tế. Trong một số trường hợp (do chiến lược giao dịch), kết quả backtest sẽ thấp hơn kết quả thực tế.
Khi chạy backtest trên khung thời gian nhỏ thì bạn chỉ chạy được trong thời gian ngắn, còn muốn backtest lâu thì phải backtest trên khung thời gian lớn hơn.
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc Backtest EA
Mọi quy trình phản hồi trong Forex đều sử dụng kết quả bị ảnh hưởng bởi ba biến số. Đây là những yếu tố thay đổi kết quả cuối cùng của chiến lược giao dịch do tác động của chúng đến phần mềm thử nghiệm:
Để kiểm tra lại một chiến lược, chất lượng dữ liệu của nó là rất quan trọng. Các nguồn dữ liệu OTC khác nhau có thể có mức độ chính xác và độ tin cậy khác nhau. Ngoài ra, dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào việc đó là từ ngân hàng hay nhà môi giới ngoại hối trực tuyến.
Khi thử nghiệm một chiến lược nhiều lần với cùng một dữ liệu, kết quả có thay đổi không? Tốt nhất, chúng nên tạo ra cùng một kết quả mọi lúc. Tuy nhiên, điêu nay không phải luôn luôn đung. Khi phản đối một chiến lược Forex, kết quả phải nhất quán cho mọi tập dữ liệu đã thử nghiệm.
Xem thêm: Phân tích khối lượng VSA là gì? Cách áp dụng hiệu quả nhất
Một backtest không hoàn toàn đại diện cho thực tế; nó thiếu các yếu tố quan trọng như độ trễ, từ chối, đánh dấu dữ liệu và dấu ngoặc kép. Ngoài ra, bạn nên xem xét liệu bạn đang sử dụng thanh dữ liệu hoặc điểm đánh dấu dữ liệu khi đánh giá kiểm tra lại. Đánh dấu dữ liệu cho phép bạn sao chép hoàn hảo dữ liệu của mình từ quá khứ. Bao gồm các biểu đồ thanh trong quá trình này sẽ làm cho nó mất nhiều thời gian hơn. Với biểu đồ thanh, bốn điểm giá sẽ được hiển thị cho từng thời kỳ được chỉ định. Khung thời gian bạn chỉ định càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.
Thị trường ngoại hối rất khó để tái tạo vì tính thanh khoản của nó có thể thay đổi các điều kiện ngoài khả năng kiểm tra của phần mềm. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng việc sử dụng phần mềm kiểm tra tốt nhất sẽ dẫn đến lợi nhuận trong tương lai.
Các nguyên tắc khi Backtest
Giao dịch ngoại hối tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hầu hết mọi nhà giao dịch sẽ luôn tìm kiếm hệ thống giao dịch rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, mọi người cần hiểu rằng có rất nhiều hệ thống giao dịch trên thị trường của chúng ta. Và chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Dù muốn hay không, hệ thống giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro. Công việc của chúng tôi là làm cho hệ thống này hoạt động hiệu quả nhất có thể. Tức là mức độ rủi ro thấp nhưng khả năng sinh lời cao.
Việc ủng hộ hệ thống giao dịch của bạn sẽ cho bạn một đánh giá khá đầy đủ về kỳ vọng này. Tuy nhiên, Backtest cũng có những hạn chế nhất định. Do đó, bài viết hôm nay sẽ cung cấp thêm cho bạn một số nguyên tắc đối với hệ thống Backtest để đưa ra kết quả chính xác hơn về những gì mong đợi từ hệ thống giao dịch mà bạn sử dụng.
Chọn 30 tín hiệu để đưa vào backtest: Điều này nghe có vẻ giống như nhiều phản ứng ngược, nhưng làm như vậy sẽ mang lại kết quả đáng tin cậy hơn. 30 là số nhỏ nhất, là quy luật chung của thống kê.
Kiểm tra các cặp tiền tệ của bạn trong hơn một quý giao dịch: các mô hình giao dịch thay đổi gần như liên tục. Một hệ thống hoạt động hoàn hảo một phần tư thất bại hoàn toàn trong phần tiếp theo. Mở rộng backtest của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.
Tính số pips: Sau khi kiểm tra lại hoàn tất, hãy đặt tất cả các giao dịch thắng vào một cột của trang tính Excel (hoặc bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng) và giao dịch thua trong một cột khác. Bằng cách này, bạn có thể xem số lượng giao dịch thắng và thua, cũng như tổng số pips cho các giao dịch đó.
Đưa ra quy tắc: Nếu số pip của một giao dịch có lãi chiếm 55% hoặc nhiều hơn trong tất cả các lệnh, thì bạn đã kiếm được lợi nhuận. Nếu số pips của các giao dịch thắng lớn hơn số pips của các giao dịch thua, nhưng tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn 55%, thì bạn có thể cần phải mở rộng kiểm tra lại. Nếu tổng số tiền thua vượt quá tổng số tiền thắng về điểm và số, thì đây là một kỳ vọng tiêu cực đối với hệ thống bạn đang sử dụng.
Hướng dẫn cách Backtest EA trên MT4
Bạn có sở hữu một Robot ngoại hối – Cố vấn chuyên gia (EA) và muốn kiểm tra xem nó có hoạt động như bạn mong đợi không? Nếu trước đây nó hoạt động tốt thì có lẽ nó sẽ ổn định để sử dụng. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra một EA trong quá khứ với sự biến động đã biết và xem nó hoạt động như thế nào.
Trước tiên, bạn cần tải xuống tất cả dữ liệu trong quá khứ cho cặp tiền tệ cần được EA kiểm tra.
Trong giao diện MetaTrader 4, chọn menu Công cụ> Trung tâm lịch sử hoặc nhấn phím F2:
Tiếp theo:
Để tích hợp rô bốt vào MT4, vui lòng đọc lại bài viết “Cố vấn chuyên gia” của tôi.
Sau đó, backtest được thực hiện Trên giao diện MT4, vào menu View> Strategy Tester hoặc nhấn Ctrl + R để hiển thị cửa sổ Backtest:
Để tắt hiển thị cửa sổ lệnh thị trường, nhấn Ctrl + T, và để hiển thị lại, nhấn lại tổ hợp phím này. Điều này là để hiểu rộng hơn về MT4.
Thông tin cần lưu ý:
Tùy chọn để kiểm tra lại các EA hoặc chỉ số
- Bạn có thể chọn bất kỳ cặp tiền tệ nào để Backtest
- Mô hình: Mỗi lần đánh dấu – Khi bạn cần một bài kiểm tra chính xác so với thị trường.
- Ngày sử dụng: Chọn khoảng thời gian để xem lại
- Chế độ trực quan: Kéo và thả để tua đi nhanh hoặc làm chậm
- Khoảng thời gian: Chọn một phạm vi thời gian
- Spread: Chọn giá mua / giá bán.
- Thuộc tính chuyên gia: EA tùy chỉnh, chỉ báo hoặc thông số đầu vào cho dòng vốn vào.
- Tối ưu hóa chức năng đặc biệt: Khi chọn chế độ này, MT4 sẽ chạy chậm hơn. bởi vì nó phát hiện và cung cấp cho bạn các thông số đầu vào tốt
Phân tích kết quả sau Backtest
Sau khi hoàn thành kiểm tra lại, bạn có thể tải xuống kết quả báo cáo bằng cách đặt con trỏ vào Trình kiểm tra chiến lược và nhấp chuột phải và chọn Tải xuống hoặc Lưu:
Sau khi tải xuống báo cáo, bạn có thể lưu nó và mỗi 1 mẫu báo cáo sẽ hiển thị các giao dịch đã thực hiện cùng với thiết lập, nhập, thoát, cắt lỗ, v.v. Tốt nhất bạn nên lưu từng báo cáo trong một cài đặt khác nhau và phân tích tất cả các loại báo cáo để tìm ra cách tiếp cận tốt nhất. Lưu ý rằng phản hồi trên tài khoản demo không có nghĩa là chúng sẽ hoạt động tốt trong môi trường giao dịch thực tế. Vì vậy, BackTest thẳng vẫn là cách duy nhất để kiểm tra và tìm ra các lỗi còn lại trong chiến lược.
